Bollinger Bands Renko

Bollinger Bands Strategy 8211 Como negociar o Squeeze O Squeeze é uma estratégia de Bandas Bollinger que você precisa saber hoje I8217m vai discutir uma grande estratégia Bollinger Bands. Ao longo dos anos I8217ve visto muitas estratégias de negociação ir e vir. O que normalmente acontece é que uma estratégia comercial funciona bem em condições específicas do mercado e torna-se muito popular. Uma vez que as condições do mercado mudam, a estratégia já não funciona e é rapidamente substituída por outra estratégia que atua nas atuais condições do mercado. Quando John Bollinger apresentou a Bollinger Bands Strategy há mais de 20 anos, fiquei céptico quanto à sua longevidade. Eu pensei que duraria pouco tempo e desapareceria para o pôr do sol como as estratégias comerciais mais populares da época. Eu tenho que admitir que eu estava errado e as Bandas de Bollinger se tornaram uma das mais confiantes em indicadores técnicos que já foram criados. O que são bandas de Bollinger Para aqueles que não estão familiarizados com as Bandas de Bollinger, é um indicador simples. Você começa com a média móvel simples de 20 dias dos preços de fechamento. As bandas superior e inferior são então definidas dois desvios padrão acima e abaixo dessa média móvel. As bandas se afastam da média móvel quando a volatilidade se expande e se move para a média móvel quando a volatilidade se contrai. Comprimento de muitos comerciantes da média móvel, dependendo do prazo que eles usam. Para demonstração de hoje8217, confiamos nas configurações padrão para manter as coisas simples. Observe neste exemplo como as bandas se expandem e contratam dependendo da volatilidade e da faixa de negociação do mercado. Observe como as bandas se estreitam e ampliam de forma dinâmica com base na mudança de ação do preço do dia a dia. As Bandas Contratam e Expõem Baseadas em Mudanças Diárias em Volatilidade O Bollinger Band-Width There8217s um indicador adicional que funciona lado a lado com Bandas Bollinger que muitos comerciantes não conhecem. It8217s realmente fazem parte das Bandas de Bollinger, mas, como as Bandas de Bollinger são sempre desenhadas no gráfico em vez de abaixo do gráfico, não há um lugar lógico para colocar esse indicador ao renderizar a fórmula para as bandas atuais. O indicador é chamado de largura da banda e o único propósito desse indicador é subtrair o valor da banda inferior da banda superior. Observe neste exemplo como o indicador Largura da banda fornece leituras mais baixas quando as bandas estão contraindo e leituras mais altas quando as bandas estão se expandindo. A largura da banda é parte do indicador da banda Bollinger Uma estratégia de Bandas Bollinger Obteve minha atenção I8217ve usou as Bandas Bollinger de maneiras diferentes ao longo dos anos com resultados positivos. Uma Estratégia particular de Bandas Bollinger que uso quando a volatilidade está diminuindo nos mercados é a estratégia de entrada Squeeze. It8217s é uma estratégia muito simples e funciona muito bem para ações, futuros, moedas estrangeiras e contratos de commodities. A estratégia Squeeze baseia-se na ideia de que uma vez que a volatilidade diminui por longos períodos de tempo, a reação oposta ocorre tipicamente e a volatilidade se expande muito mais uma vez. Quando a volatilidade se expande, os mercados geralmente começam a se expandir fortemente em uma direção por um curto período de tempo. O Squeeze começa com a largura da banda fazendo um mínimo de 6 meses. Não importa o que o número real é porque ele é apenas relativo ao mercado que você está procurando para negociar e nada mais. Neste exemplo, você pode ver o estoque da IBM atingindo o menor nível de volatilidade em 6 meses. Observe como o preço do estoque mal se move no momento em que a faixa de faixa de 6 meses é alcançada. Este é o momento de começar a olhar para os mercados porque os níveis baixos de largura de banda de 6 meses normalmente precedem movimentos direcionais fortes. Observe a faixa de negociação apertada no momento em que o sinal é gerado Neste exemplo, você pode ver como o estoque da IBM se separa da Banda de Bollinger superior imediatamente após o nível de largura da banda de estoques atingir 6 meses de baixa. Esta é uma ocorrência muito comum e uma que você deve começar a prestar atenção diariamente. A baixa de faixa de 6 meses é um ótimo indicador que precede o forte impulso direcional. Breakout Outside Of The Upper Band ocorre logo após a volatilidade atingir 6 meses de baixo Outro exemplo Neste exemplo, você pode ver como a Apple Computers atinge o nível de largura da banda mais baixa em 6 meses e um dia depois o estoque se separa da banda superior. Este é o tipo de configurações que você deseja monitorar diariamente quando usar o indicador de Largura de Banda para configurações de Squeeze. Apple atinge a leitura mais baixa da largura da banda em 6 meses Observe como a largura da banda começa a aumentar rapidamente após atingir o nível baixo de 6 meses. O preço do estoque geralmente começará a se mover mais alto dentro de alguns dias da baixa de faixa de 6 meses baixa. A volatilidade e o Momento começam a surgir após os 6 meses de largura da banda Pequenas coisas a manter em mente O Squeeze é um dos métodos mais simples e eficazes para avaliar a volatilidade, expansão e contração do mercado. Lembre-se sempre que os mercados passam por diferentes ciclos e, uma vez que a volatilidade diminui para um mínimo de 6 meses, geralmente ocorre uma reversão e a volatilidade começa a subir novamente. Quando a volatilidade começa a aumentar os preços geralmente começam a se mover em uma direção por um curto período de tempo. Desejando-lhe o melhor, Roger Scott Senior Trainer Market GeeksRenko Bounce Trade Registado em agosto de 2014 Status: Working. 1.568 Posts Eu sou um grande fã dos gráficos da Renko. Neste tópico, gostaria de compartilhar meu indicador (para a plataforma MT4) e o sistema de negociação que funcionou para mim até agora. Como criar um gráfico Renko: 1. Baixe MathTrader7RenkoChartCreator. ex4 dos anexos e copie-o para sua pasta ltExpertsgt. 2. Ative a importação de DLL no menu Opções. 3. Atualize sua janela do navegador das plataformas MT4 (ou reinicie o MT4). 4. Abra um gráfico M1 (por exemplo, EURUSD, M1) e anexe o EA acima ao gráfico. 5. No menu ltFilegt, selecione ltOpen Offlinegt e escolha o gráfico (EURUSD, M2). Nota: Se você ver algumas barras Renko no gráfico M2, feche todos os gráficos, abra um gráfico M5 ou M15, anexe acima EA para ele. A razão é que alguns corretores fornecem um número muito limitado de barras M1 em seus gráficos. Como instalar o indicador: 1. Faça o download do MathTrader7ATRBands. ex4 dos anexos e copie-o para a sua pasta ltIndicatorsgt. 2. Atualize sua janela do navegador das plataformas MT4 (ou reinicie o MT4). 3. Anexe o indicador ao gráfico Renko, deixe as configurações de entrada padrão. Regras de entrada: COMPRAR: Se um corpo de tijolos Renko, de baixa altura, intersecta os indicadores de banda baixa ou fecha abaixo da faixa inferior. E o próximo tijolo Renko é otimista. Abra uma posição de COMPRA, defina o nível de bloqueio três tijolos mais se espalhe do ponto de entrada. VENDA: Se um corpo de tijolos Renko, em alta velocidade, cruza os indicadores de banda superior ou fecha-se acima da banda superior. E o próximo tijolo Renko é descendente. Abra uma posição de VENDA, defina o nível de bloqueio três tijolos mais espalhe o ponto de entrada. Regras de saída: 1. Se a posição estiver em lucro, saia após o primeiro tijolo Renkos oposto. 2. Se um tijolo Renkos oposto apontar de tal forma que a posição esteja no ponto de equilíbrio, existem duas estratégias de saída dependendo da sua preferência: 2.1. Agressivo: não saia Aguarde até que o preço volte ao favor da posição e saia de acordo com a regra de saída (1). 2.2. Conservador: saia no ponto de equilíbrio. Imagem anexa (clique para ampliar) Nota1: Existem muitos métodos desenvolvidos para o comércio de cartas Renko. Você pode encontrar alguns desses sistemas aqui em ForexFactory: 1. Negociação com base em pontos de pivô: forexfactoryshowthread. phpt199285 2. Negociação baseada em Bunch of Indicators (sistema RENKO com Mihailo): forexfactoryshowthread. phpt322817 3. Renko Ashi Trading System: forexfactoryshowthread. phpt237979 4. Negociação de ações de preço com RENKO: forexfactorysearch. p. 3231467amppage2 5. Negociação baseada em breakouts de linha de tendência: forexfactoryshowthread. phpp7758657 6. No entanto, não vi ou ouvi falar sobre um sistema de negociação Renko com base em bandas True True Range (ATR). Essa idéia veio à minha mente quando eu estava estudando o indicador ATR: as barras têm o mesmo tamanho de corpo em um gráfico Renko. Incentivou-me a implementar o indicador ATRBands para avaliar seu desempenho na negociação de gráficos Renko, as regras de entrada são emprestadas da estratégia Bolinger Bands embora . Nota2: Eu só troco pares maiores de baixa distribuição, como o EURUSD. USDJPY. AUDUSD. USDCAD. EURGBP e GBPUSD durante a sessão de Londres, onde a probabilidade de uma tendência é maior do que outras sessões. O principal motivo é que eu descobri que o sinal de entrada poderia ser muito lucrativo se houver uma tendência no mercado. Note3: Meu objetivo final é desenvolver uma EA fora dessa estratégia. E qualquer nova idéia para melhorar a estratégia será muito apreciada :-) ---- Atualização 2015-08-08 ------------------------- -------------------------- Versão 1.30 da EA lançada. Nesta versão, dois botões foram adicionados ao gráfico. Um botão fecha o comércio aberto atual e o outro desabilita a EA. Estes dois botões são implementados para ignorar as notícias de alto impacto manualmente. MathTrader7RenkoBTEA. ex4 142 KB 3,447 downloads Carregado 8 de agosto de 2015 3:17 pm ---- Atualização 2015-07-30 ------------------------- -------------------------- Versão 1.20 da EA lançada. Nesta versão, a funcionalidade de parada final é implementada. ---- Atualização 2015-07-26 ---------------------------------------- ----------- Versão 1.10 da EA lançada. Nesta versão, o tempo de troca do filtro foi adicionado. ---- Atualização 2015-07-26 ---------------------------------------- ----------- Versão 1.00 de uma EA que negocia com base nas entradas lançadas. Esta versão da EA só funciona na versão sem gap de gráficos da Renko (você pode usar MathTrader7RenkoChartCreatorEA). ---- Atualização 2014-12-24 ---------------------------------------- ----------- MathTrader7ATRBandswithAlerts é uma nova versão do indicador que o notifica sempre que as regras de entrada se encontram. Você pode ativar alertas, e-mails e notificações móveis. Desejo-lhe bem com o seu segmento, no entanto, não há nada de novo sobre esta estratégia de barra de renko. Há muito tempo existe durante muito tempo. Aplicado corretamente e servirá bem a muitos comerciantes. É a sua ideia deste tópico para expandir a ideia do renko com estratégias de entrada e saída oportunas. Em outras palavras, você estará adicionando ou refinando esse método à medida que o segmento progride ou permanecerá como está. Quais pares você trocará somente UE ou outros Como você se identificará e trocará durante um mercado abrangente, vejo esse tópico como potencialmente útil, portanto, o motivo das minhas perguntas. Mestre sua mente, em seguida, mestre seus negócios. Na minha opinião, sua estratégia é uma espécie de negociação em discussão, que me interessa não apenas nas tabelas da Renko, mas também nos gráficos de barras normais. No entanto, um grande problema com uma estratégia de breakout é a fuga que pode acontecer várias vezes em um mercado variável. Se você estiver executando este sistema por um tempo, informe-nos quais são os resultados até agora. Eu estava testando por um tempo no método composto composto por similaridade e desigualdade. Mas vou testá-lo para renko bar e informá-lo do resultado. Introdução ao Squeeze Play O Squeeze Play é uma configuração de volatilidade. Na verdade, ele começa com uma inusitada falta de volatilidade para o mercado que você está negociando. Em outras palavras, um mercado está negociando com muito menos volatilidade do que normalmente é o caso, a julgar pelos dados históricos dos mercados. Ponto-chave: O Squeeze Play baseia-se na premissa de que as ações e índices flutuam entre períodos de alta volatilidade e baixa volatilidade. Quando ocorrem períodos de baixa volatilidade, um mercado deve retornar ao seu nível normal de volatilidade. As conhecidas Bandas Bollinger e. Os canais Keltner são muito menos conhecidos. Com as Bandas Bollinger e os Canais Keltner, utilizo as configurações padrão padrão que são usadas na grande maioria das plataformas de negociação que eu vi: Bandas Bollinger: Comprimento 20, Desvio Padrão, 2 Canais Keltner: Comprimento 20. Existem duas versões do Canais Keltner que são comumente usados. Eu uso a versão em que as bandas são derivadas de Average True Range. Quando eu olhei como Keltner Channels está configurado em diferentes programas de gráficos, percebi que pode haver algumas variações menores. Você não deve apenas ter certeza de que está usando a formulação que usa Average True Range, mas também que a linha central é a média móvel Exponencial de 20 períodos. As bandas de Bollinger foram tornadas famosas como uma ferramenta comercial de John Bollinger no início dos anos 80. Uma banda de Bollinger diz-lhe a quantidade de volatilidade que existe um determinado mercado relativo ao passado recente. Quando um mercado é muito volátil em relação ao passado recente, a banda Bollinger se expandirá. Quando um mercado atravessa um período de baixa volatilidade em relação ao passado recente, a banda de Bollinger irá contratar. Uma Banda Bollinger consiste em três linhas que são plotadas para cada dia 8217s ao longo do tempo. Uma média móvel simples. A média móvel simples mais dois desvios-padrão derivados dos preços de fechamento. A média móvel simples menos dois desvios-padrão derivados dos preços de fechamento. Diferentes parâmetros na Banda Bollinger podem ser ajustados, como o período da média móvel simples e o número de desvios padrão utilizados. Use parâmetros que geralmente são a configuração padrão padrão. Bandas de Bollinger: Comprimento 20, Desvio padrão, 2 Agora, o termo estatístico que você geralmente escuta na conversa normal é 8220 desvio padrão.8221 Compreender este termo é a chave para entender como uma banda de Bollinger detecta e exibe flutuações no grau de volatilidade. Em inglês simples, o desvio padrão é determinado por quão longe o preço de fechamento atual se desvia do preço de fechamento médio. A fórmula para o desvio padrão de computação é bastante complexa e I8217m corre o risco de simplificar demais (e ofender matemática Phds), mas o conceito geral é que quanto mais o preço de fechamento é do preço de fechamento médio, mais volátil será um mercado. E vice versa. Isso é o que determina o grau de contração ou expansão de uma Banda Bollinger. Aqui estão as pessoas que faltam em Bandas de Bollinger Antes de continuar com a discussão, deixe-me afirmar que I8217m tem certeza de que existem muitos comerciantes que acham que as Bandas de Bollinger são uma ferramenta comercial valiosa por si só. Eu acho que a pena está bem e eu desejo muito bem. Só sei que meus próprios requisitos pessoais como comerciante do ponto de vista do risco exigem que eu precise de mais informações do que o que posso obter das Bandas de Bollinger sozinhas. Como os estudantes de Bollinger Bands sabem, quando as bandas ficam estreitas, uma fuga está prestes a ocorrer. Mas o quão estreito é o gráfico estreito criado no Market Warrior, o principal produto da Mikulaforcasting. Gráfico 1 Nota: As linhas azuis são Bollinger Bands. No ponto 1, as setas vermelhas indicam uma Bollinger Band Squeeze. No ponto 2, as setas vermelhas estão indicando outro Bollinger Band Squeeze. O que é difícil sobre esta situação é que você não sabe como qualificar este espremer. O que precisamos fazer é quantificar o quão estreito é estreito para que você possa determinar quando um comércio potencial é desencadeado. A maneira como fazemos isso é adicionar o Canal Keltner ao gráfico. O que são Keltner Channels Keltner Channels, que originalmente foram criados por Chester Keltner na década de 1960 e depois modificados por Linda Raschke, aparecem semelhantes às Bandas Bollinger. Eles consistem em uma linha central com uma banda superior e uma banda inferior. A grande diferença entre esses dois indicadores é a seguinte: Bandas de Bollinger: a distância das bandas externas da linha central baseia-se no movimento do preço de fechamento. Quanto mais o preço de fechamento se move do dia-a-dia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Canal Keltner: A distância das bandas externas da linha central é baseada no intervalo de alta a baixa em uma base diária. Quanto mais o intervalo de negociação varia, mais as bandas externas se expandem para longe da linha central. Tal como acontece com Bollinger Bands, a fórmula para Keltner Channels está bastante envolvida. Nós poderíamos entrar nisso, mas eu prefiro simplesmente transmitir o conceito geral. A idéia por trás dos Canais Keltner é que a distância entre as linhas centrais e as bandas externas representa a norma matemática. Como tal, você normalmente espera ver toda a ação de preço atual contida nas bandas do Canal Keltner. O uso tradicional do Canal Keltner é procurar uma oportunidade de negociação quando a ação de preços se rompe fora do Canal Keltner. Quando isso acontece, isso significa que um nível incomum de impulso está entrando no mercado e um forte movimento direcional pode estar em andamento. Mas aqui está a observação mais útil da perspectiva do Squeeze Play. Volte e veja a definição da Bollinger Band. Lembre-se, as bandas são uma função de quanto o preço de fechamento atual difere do preço médio de fechamento. Isso é simplificá-lo um pouco, mas essa é a idéia geral. Agora, o Keltner Channel é baseado no intervalo entre o alto e o baixo. Deixe-me fazer uma pergunta. O que você acha que tenderá a exibir mais mudanças quando o mercado passar de um estado anormalmente não volátil de volta ao estado de volatilidade normal a. A diferença entre o fechamento atual e o preço médio de fechamento ou b. O intervalo entre o alto e o baixo Heres minha resposta: enquanto ambos os valores tendem a mudar, a resposta é a. Os valores de fechamento tendem a exibir mais mudanças do que a faixa de negociação. Como resultado, as bandas externas das Bandas Bollinger tenderão a expandir-se e a se contrair mais rápido do que as bandas externas dos Canais Keltner. Agora, veja o gráfico 2 abaixo Bollinger Keltner. Agora, você pode ver como esse relacionamento nos permite obter uma indicação clara de negociações potenciais decorrentes de expansões de volatilidade. Bollinger BandBlue Keltner ChannelRed No gráfico 2, agora que temos o Canal Keltner sobreposto ao topo do que você viu no Gráfico 1, podemos qualificar o Squeeze. Você só faz uma jogada de aperto que atenda aos seguintes critérios: Você só considera fazer uma jogada de aperto quando ambas as Bandas Bollinger superiores e inferiores entram no Canal Keltner. Os pontos 1 e 2 mostram exemplos das Bandas Bollinger (linhas azuis) que vão dentro do Canal Keltner (linhas vermelhas). Nesses pontos, você sabe que o aperto começou. Quando as Bandas Bollinger (BOTH linhas azuis) começam a sair do Canal Keltner (linhas vermelhas), o aperto foi liberado e um movimento está prestes a acontecer. Bollinger Bands e Keltner Channels informam quando um mercado está passando de baixa volatilidade para alta volatilidade. Usar esses dois indicadores juntos é uma técnica valiosa em si e eu imagino que alguns de vocês poderiam usá-lo. Além disso, 2 súper indicadores, adicione Momumum Volumn e aplique o conhecimento do candelabro irá aumentar ainda mais seu poder no Squeeze Play. Estes podem interessá-lo: I8217ve vendo vários comerciantes usar uma série desses indicadores técnicos que parecem ser semelhantes, daí eu fiz um pouco de leitura e anotou alguns dos pontos-chave. Gráficos de figura de amplificador Renko vs. Point Ambas são muito semelhantes, exceto para as seguintes diferenças (não uma lista abrangente) Símbolos Os gráficos PampF usam 8220X8221 para movimentos ascendentes e 8220O8221 para movimentos para baixo, enquanto os gráficos de Renko usam retângulos vazios vazios (ou 8220bricks8221) para movimentos ascendentes e Retângulos recheados para movimentos para baixo. Colunas Os gráficos PampF empilham as colunas de 8220X8221s e 8220O8221 enquanto os gráficos Renko se deslocam para a próxima coluna para cada novo retângulo. Isso faz com que os gráficos de Renko sejam menos compactos, mas em um sentido mais claro para ver. Tamanho da caixa O tamanho do tijolo para os gráficos da Renko pode ser um número fixo de pontos ou com base no alcance real médio (ATR). Normalmente, os gráficos PampF usam um número fixo de pontos, mas não consigo ver por que o PampF também não pode usar o ATR. Reversões Os gráficos PampF tipicamente têm uma regra de reversão, e. Regra de inversão de 3 caixas, onde a direção do gráfico é alterada somente depois que certa quantidade de caixas foi revertida. Isso ajuda a filtrar pequenas flutuações, onde menor é definido como o número de caixas que precisam ser revertidas antes que uma nova coluna possa ser plotada. Os gráficos da Renko são mais parecidos com uma regra de reversão de 1 caixa. Canais de Keltner vs. Bandas de Bollinger Canais de Keltner Linha média: Linha superior EMA de 20 dias: EMA de 20 dias (2 x ATR (10)) Linha inferior: EMA 8211 de 20 dias (2 x ATR (10)) Faixas de Bollinger Linha média : Linha superior SMA de 20 dias: SMA de 20 dias (desvio padrão de 20 dias de preço x 2) Linha inferior: SMA 8211 de 20 dias (desvio padrão de 20 dias de preço x 2) Os canais Keltner são melhores do que as bandas Bollinger Keltner As linhas superior e inferior são mais lisas do que as Bandas Bollinger porque ATR é menos volátil em comparação com o desvio padrão. O uso de EMA vs. SMA também significa que os canais Keltner são mais reativos às mudanças de preços mais recentes. Canais Donchian Linha superior: maior altura dos últimos períodos x (originalmente 20 dias) Linha inferior: menor baixa dos últimos períodos x Linha média: ponto médio vertical entre a linha superior e a linha inferior Definição do índice de canal de commodities (CCI) CCI (preço típico 8211 SMA de 20 períodos de TP) (0,015 x desvio médio) Preço típico (TP) (alto baixo próximo) 3 Desvio médio Soma de ABS TP (i) 8211 SMA de 20 períodos de TP para i 1 a 20, depois dividido por 20. A constante de .015 dimensiona o indicador de modo que a maior parte do tempo o indicador esteja na faixa de -100 a 100. Então, se o preço típico atual for 1.5x, o desvio médio, isso seria Escalonado para 100. Isso é mais parecido com um RSI ou estocástico na determinação de mudanças no impulso de preços. ROC (fechar 8211 fechar n períodos há) (fechar n há períodos) 100 oscilador de impulso puro